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Il libro “trading system da 0 a 300” traccia un percorso di conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari e degli algoritmi usati nel trading partendo da zero.

Per chi ha comprato il libro l’apprendimento non si esaurisce con le 170 pagine della pubblicazione, continua con contenuti multimediali esclusivi su questo sito.

In questa occasione descriveremo un trading system che ho mostrato diverse volte nelle mie dirette “trading room” del mattino, a partire dall’agosto 2022. Mi riferisco ad una strategia daily (genera quindi segnali su candele giornaliere) per gli indici americani basata su una combinazione di bande di Bollinger e Dynamic Breakout.

La strategia è stata ideata da George Pruitt e pubblicata su “Futures Magazine” nel 1996. In aggiunta ad una logica di channel break out, il trading system, che in origine prendeva il nome di DBS II, incorpora anche le Bollinger Bands per determinare gli ingressi. In questa modalità venne ripubblicata anche da Thomas Stridsman nel 2000 in “Trading system that work” ed è stata da noi ulteriormente rivisitata.

Il “motore” della strategia diventano quindi le Bande di Bollinger:

1. se il prezzo di chiusura è superiore alla banda di Bollinger superiore apriamo una posizione short (ribassista) con ordine limit sul massimo degli ultimi 20 periodi.

2. se il prezzo di chiusura è inferiore alla banda di Bollinger inferiore apriamo una posizione long (rialzista) con ordine limit sul minimo degli ultimi 20 periodi.

Si tratta quindi di una logica “contrarian” che porta a comprare i ritracciamenti, ossia sulla debolezza e ad aprire operazioni ribassiste sulle forti accelerazioni di prezzo (quando i prezzi appnto si portano sopra alla banda di Bollinger).

Qualcuno forse si starà chiedendo quale sia il settaggio delle bande di Bollinger…

La deviazione standard delle bande (secondo parametro) è pari a 2.

La lunghezza delle bande invece è dinamica, varia in funzione della deviazione standard dei prezzi di chiusura delle ultime 30 candele.

Le uscite invece vengono calcolate partendo dalla media mobile delle chiusure degli ultimi 20 periodi. Quindi quando i prezzi, sia nel caso di posizioni aperte al rialzo che al ribasso, si riportano verso la media, chiudiamo le posizioni.

Nel listato eseguibile per Multicharts, che gli acquirenti del libro possono scaricare richiedendo la password dalla sezione contatti o via email, vengono anche plottati i livelli di acquisto e di vendita e sono aggiornati candela per candela.

Rispetto al listato originale è stato inoltre aggiunto un filtro sull’RSI a 4 periodi. Si aprono posizioni corte solo se RSI > 75 e rialziste solo se RSI < 25 (quindi solo se siamo in forte ipercomprato o ipervenduto aumentando le probabilità di inversione e di ritorno dei prezzi verso la media dei prezzi che sta dentro le bande).

La percentuale di successo supera il 70%, il fattore di profitto supera 2.

Nell’ultimo anno su 14 trades (fig. 1) 11 sono stati positivi e solo 3 negativi. In fig. 2 la curva dei profitti su S&P500.

Le performance che alleghiamo sull’S&P500 future piramidano le posizioni, fino a 5 volte. Quando i prezzi si portano fuori dalle bande nella maggior parte dei casi i prezzi rientrano quasi subito all’interno e si portano verso la media. Tuttavia può capitare che i prezzi continuino ad allontanarsi dalla media in quello che si chiama run up (forte accelerazione dei prezzi in un senso o nell’altro). In queste situazioni abbiamo inserito la condizione che se i prezzi sono nuovamente fuori dalle bande si apre una nuova posizione dello stesso segno, incrementando i contratti.

Si tratta chiaramente di un money management che comporta un incremento del rischio che potrebbe non essere sostenibile nel trading a leva per chi è poco capitalizzato e soprattutto per chi usa futures grandi, quindi sconsigliabile per strumenti con forte leva.

Al lettore lasciamo il compito, come esercizio, di testare una gestione del rischio (stop loss) compatibile con la propria propensione al rischio.

Chi volesse inviarci la propria versione del listato da condividere con la community potrà inviarcelo o commentare l’articolo.

* Non sai cosa sono le Bande di Bollinger? Riguarda qui la lezione.

* Qui puoi rivedere l’intero corso GRATUITO DI ANALISI TECNICA

NB: La strategia descritta è pubblicata a scopo didattico. Le performance passate non sono garanzia di pari risultati futuri. L’autore non è responsabile di eventuali perdite derivanti da attività di trading.

Fig. 1. I trades dell’ultimo anno su candele giornaliere dell’S&P500 del modello chiamato “fadetogrey”. Puoi cliccare sull’immagine per ingrandirla.

FIG. 2. Curva dei profitti del trading system sull’S&P500 mini futures daily.

AUTORE

ENRICO MALVERTI

Analista quantitativo.

E’ CEO di Ematrend Srl e vice Presidente dell’associazione professionale SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Ha scritto 14 libri sul trading e vinto 3 campionati italiani di trading.

Ogni martedì è ospite di Class CNBC sul canale Sky 507. E’ appassionato di motori.

GUEST STAR

MATTEO FLAMIGNI

Ingegnere elettronico. Noto per essere stato il telemetrista di Valentino Rossi per la maggior parte della sua carriera, dal 2022 è capotecnico di Marco Bezzecchi nel team VR46 Motogp. Appassionato di cliclismo e trading.

Ha scritto la prefazione di “Trading system da 0 a 300” e collaborato alla sua stesura.

I mercati finanziari non sono il casinò. Ci mettiamo in competizione con i migliori investitori mondiali. Per investire con successo occorre studiare molto ed una buona preparazione mentale.

Enrico Malverti

Affiancare Enrico nella stesura di questo libro, sta aiutando me per primo ad imparare sempre più cose sul trading e mi auguro che il nostro lavoro a quattro mani, possa esserti di aiuto e di supporto come lo è stato per me.

Matteo Flamigni

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