Nel mio ultimo libro “Trading system da 0 a 300” spiego in dettaglio il pattern key reversal up: un pattern semplice ma efficace.
La sua versione opposta è il key reversal down: massimo maggiore del precedente e chiusura negativa.
Se andate a vedere anche quello che è accaduto negli ultimi 6 mesi, quasi tutte le correzioni ribassiste più importanti hanno avuto per protagonisti dei key reversal down.
Quando c’è un pattern di questo tipo occorrerebbe alleggerire o chiudere le posizioni lunghe, se non aprire posizioni speculative di breve.
Questo come prima interpretazione.
Ma empiricamente, nelle dirette quotidiane della trading room, che va in onda dal canale telegram, ho notato che il massimo del key reversal down diventa resistenza.
Nell’immagine di copertina isserviamo un esempio sul titolo Ferrari: si formano due key reversal ribassisti (evidenziati in giallo) il cui massimo diventa resistenza. Al superamento del primo dei due apriamo una posizione rialzista.
Anche grazie alla spinta di una ascoltatrice ho quindi testato la strategia di andare lungo quando entro un numero massimo di 20 barre, viene superato il massimo del key reversal.
I risultati senza alcun tipo di ottimizzazione sono molto buoni sia su azioni italiane che americane.
Qui di seguito i test su 23 azioni del Ftsemib e sui titoli più importanti del Nasdaq.
Allego i risultati sia della versione filtrata da RSI sia quella senza filtri.
Ho utilizzato una uscita basata sull’atr a 14 giorni, inutile sottolineare che con un money management più evoluto i risultati sono nettamente migliori.
Il listato Power Language è scaricabile nell’area riservata, per chi ha acquistato il libro.

Equity line su azioni Nasdaq negli ultimi 12 anni.